05数学(算法)与经济管理

08-运筹学-不确定型决策

2021-08-16 115 1

简介 不确定型决策的理论和例子


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不确定型决策

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假设有三种投资策略,它们分别是“积极”、“稳健”、“保守”,三种投资策略在市场经济“景气”、“不变”、“不景气”的收益如下表所示:

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乐观主义准则

针对乐观主义准则,“大中取大”。投资人比较乐观,喜欢冒险,不会放弃任何的最好投资机会。选择了“积极”的投资策略

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悲观主义准则

针对悲观主义准则,“小中取大”。投资人比较悲观,从各种最坏的结果中选择最好的。选择了“保守”的投资策略。

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折中主义准则

涉及到系数问题,假设系数α = 0.8 ,那么需要通过系数计算 cv = α * max(a-ij) + (1-α) * min(a-ij)。选择了“积极”的投资策略。


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等可能原则

投资人认为“市场形式预测是等可能的”,那么对每种预测的收益累加然后求平均,选取平均值最高的策略。选择了“保守”的投资策略。


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后悔值准则

先理解下后悔值:如果市场“不景气”,你选择了“保守”投资策略,收益为300,那么你不会后悔。但是如果你选择了“积极”投资策略,收益只有50,你是不是非常后悔,“后悔当初为什么不选择保守策略呢?”

    如果选择了“保守”,那么就不后悔,此时后悔值为0,但是如果选择了“积极”策略,后悔值为250,“感觉自己像个250”,特别后悔,选择“稳健”投资策略,后悔值为100。同理列出市场“不变”和“景气”的后悔值矩阵。


    首先根据各个预测情况算出后悔值,后悔值越大,表示“越后悔”。

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从“最后悔”的策略中选取“最不后悔的”,有点绕,慢慢理解... ,最后选择了“稳健”的投资策略。

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