08-运筹学-不确定型决策

不确定型决策

例

假设有三种投资策略，它们分别是“积极”、“稳健”、“保守”，三种投资策略在市场经济“景气”、“不变”、“不景气”的收益如下表所示：

乐观主义准则

针对乐观主义准则，“大中取大”。投资人比较乐观，喜欢冒险，不会放弃任何的最好投资机会。选择了“积极”的投资策略

悲观主义准则

针对悲观主义准则，“小中取大”。投资人比较悲观，从各种最坏的结果中选择最好的。选择了“保守”的投资策略。

折中主义准则

涉及到系数问题，假设系数α = 0.8 ，那么需要通过系数计算 cv = α * max(a-ij) + (1-α) * min(a-ij)。选择了“积极”的投资策略。

等可能原则

投资人认为“市场形式预测是等可能的”，那么对每种预测的收益累加然后求平均，选取平均值最高的策略。选择了“保守”的投资策略。

后悔值准则

先理解下后悔值：如果市场“不景气”，你选择了“保守”投资策略，收益为300，那么你不会后悔。但是如果你选择了“积极”投资策略，收益只有50，你是不是非常后悔，“后悔当初为什么不选择保守策略呢？”

    如果选择了“保守”，那么就不后悔，此时后悔值为0，但是如果选择了“积极”策略，后悔值为250，“感觉自己像个250”，特别后悔，选择“稳健”投资策略，后悔值为100。同理列出市场“不变”和“景气”的后悔值矩阵。

    首先根据各个预测情况算出后悔值，后悔值越大，表示“越后悔”。

从“最后悔”的策略中选取“最不后悔的”，有点绕，慢慢理解... ，最后选择了“稳健”的投资策略。